vc基金网净值估算平台之系统设计和实现-毕业论文

目录
1. 绪论 1
1.1论文结构及主要内容 1
1.2 应用背景 2
1.3 基金净值估算系统的概述 2
1.3.1开放式基金净值估算原理简介 2
1.3.2各种基金净值估算算法的优势和不足 3
2. 应用领域知识概述及技术简介 5
2.1 基金净值估算概述 5
2.1.1基金净值 5
2.1.2基金的投资范围 5
2.2 .NET相关简介 5
2.2.1 ADO.NET 介绍 5
2.2.2.NET Framework介绍 6
2.2.3 MVC设计模式介绍 7
3. 赛图基金净值估算平台的需求与设计 8
3.1 需求概述 8
3.1.1运行环境 8
3.1.2 功能需求 8
3.2 结构设计 9
4. 净值估算平台的开发与实现 10
4.1前置条件 10
4.1.1 开发环境 10
4.1.2 数据库设计 10
4.1.3 基金净值估算算法 12
4.2净值估算平台的系统开发与实现 13
4.2.1 系统功能模块划分 13
4.2.2 数据更新模块的实现 13
4.2.3 净值估算模块的实现 15
4.2.4 基金管理模块的实现 17
4.2.5 我的基金管理 18
4.3数据访问层介绍 18 think58.com [来源：http://think58.com]
4.4业务逻辑层介绍 18
结  论 20
致  谢 21
参考文献 22

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开放式基金净值估算原理简介
基金净值估算是通过对投资基金每日交易数据的处理来完成制作相应凭证的过程，实现自动入账；通过读入交易所的行情来实现估值增值的计算，从而实现对基金资产的估值；通过系统提供的其他各类数据统计分析报表，达到对证券投资基金投资的辅助决策。
目前开放式基金的主要投资方向有股票、债券、货币等金融产品，基金净值估算实际上就是对基金所持有的股票、债券等价值凭证的价值估算。本文着重研究的是开放式基金中的股票型及偏股混合型基金的净值估算，虽然股票型基金、偏股混合型基金都会根据基金公司的投资风格持有一定比例国债等股票以外的金融产品，但由于它们价值相对比较稳定，因此而对此类基金净值影响最大的自然是股票，基金所持的股票的涨跌很大程度上决定了基金净值的波动。因此，股票型及偏股混合型基金净值估算的重点就是对基金所持股票的价值估算[2]。
1.3.2各种基金净值估算算法的优势和不足
目前对开放式基金净值估算的问题有很多讨论，主要是关于净值估算准确性的问题。基民普遍认为基金公司季报中发布的重仓股持仓比例对净值估算有很大影响，以目前大多数股票基金的换手率来看，季报中公布的持仓比例随着时间的推移会越发不可信，等下一个季报出来的时候可能前10大重仓都换了一半了，因此仅仅依靠重仓股的增长率来估算基金净值的准确率不是很高。

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重仓持股比例的参考价值并不大，如果全部忽略掉它们，只考虑指数的影响。理论上说，只要选取的指数的覆盖面够广，应该是能够反应出对基金净值的影响来的。根据指数来估算净值的最简单模型莫过于线性回归，即FundValue=∑(a(i) * exp(i))。其中FundValue为基金净值，为a(i)为权重系数，exp(i)为各项指数。然而用回归分析法来做净值估算也是不可行的。因为如果希望回归的精度提高，则势必需要引入更多的exp，甚至引入部分重仓股。而引入了太多的自变量，则要求有足够多的采样数据，那就要求更多的历史数据。历史数据的时间离现在越远，则越不可信（因为基金换仓的缘故），所以用回归分析法最终会陷入两难的境地。引入的指数少，则覆盖面小，对基金净值有影响的指数可能恰恰没有纳入其中；引入的指数多，则样本数据不可信，同样会导致估值失败。
如果不去关心任何一支基金的持仓情况，而是近似地认为它们的股票篮子与指数相关，因此基金净值的涨跌应该能够被若干指数的涨跌间接地反映出来。我随便取了5个指数做自变量，然后假定存在一个公式是这样的：【某基金的净值】=a0+a1*沪指+a2*深指+a3*深综指+a4*沪深300+a5*中小板指，其中a0,a1,a2,a3,a4,a5就是我需要找出来的系数。然而，寻找这个系数是一个最难解决的难点。 copyright think58
2.2.3 MVC设计模式介绍
交互式系统越来越普遍,交互界面越来越复杂多变,使得人们必须找到一个总体性的、具有普遍意义的指导模式。MVC是一种体系结构模式,代表Model -View - Controller,是应用于交互式系统的一种体系结构模式。MVC产生于20世纪70年代Palo - Alto实验室的Smalltalk编程环境。MVC模式指导模块的职责分配和模块之间的通信协议。职责分配是面向对象分析和设计中最重要的工作,协议设计则是相当困难的工作。MVC为这两项工作提供了指导,所以意义重大。采用MVC模式，我们可以看到它的以下优点：
1.各施其职，互不干涉
在MVC模式中，三个层各施其职，所以如果一旦哪一层的需求发生了变化，就只需要更改相应的层中的代码而不会影响到其它层中的代码。
2.有利于开发中的分工
在MVC模式中，由于按层把系统开，那么就能更好的实现开发中的分工。网页设计人员可以进行开发视图层中的JSP，对业务熟悉的开发人员可开发业务层，而其它开发人员可开发控制层。
3.有利于组件的重用
分层后更有利于组件的重用。如控制层可独立成一个能用的组件，视图层也可做成通用的操作界面。 think58 [资料来源：www.THINK58.com]